Especialista de Validación de Modelo

Responsabilidades
Validar aspectos metodológicos e implementación de modelos de riesgo y entre otros tipos de acuerdo al alcance del reglamento local y política de casa matriz
Presentar resultados preliminares de validación al propietario/desarrollador del modelo. Así mismo, presenta los resultados finales al comité de riesgos de modelos y/o otras instancias de según lo establecido en el reglamento local y política de casa matriz
Proponer mejoras metodológicas para el desarrollo, validación y seguimiento de modelos
Brindar soporte en la elaboración del plan anual de validación al equipo de validación global de acuerdo a las necesidades de Caja Cencosud Scotiabank
Implementación de las observaciones y sugerencias realizadas por auditoría interna y reguladores
Otras funciones que le sean asignadas por el equipo de validación global para Caja Cencosud Scotiabank
Comprende la cultura de riesgo de Caja y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
Crea un entornos donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus área respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atarea, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.
Educación/Experiencia/Otra información Formación Académica:
Título Profesional o Grado Académico de Bachiller en Estadística, Economía.
Experiencia en desarrollo, validación y/o seguimiento de modelos de riesgo
Conocimientos de:
Técnicas de modelamiento tradicional y de machine learning
Manejo de Base de datos
Conocimiento de Riesgo Crediticio y Normativa de la SBS
Manejo de R y Python a nivel intermedio
Experiencia
Experiencia laboral mínima de 4 años
Experiencia laboral en posiciones similares mínimo 2 años